今日は久しぶりにユーロドルの過去検証を進めた。
10年前のチャートを1月から順番に見ていって、今のところ3月まで終わった。
検証結果を集計してみたら、自分でも目を疑う数字が出た。
プロフィットファクター8.23。
勝率83.3%。
リスクリワード1.6。
さすがに、おかしいやろと思った。
パソコンデスクの前に座って、モニターではUSD/CADのチャートを開いていた。バーチャルFXで持っているポジションの様子を見ながら、横ではiPadを使ってユーロドルの検証を進めていた。Apple Pencilを片手にチャートを送っていく。
集計した数字を見た瞬間、思わず心の中でつぶやいた。
「お前、やってもうたな」
もちろん良い意味ではない。
「イカサマしすぎやろ」
そっちや。
プロフィットファクター2でも十分すごいと言われる世界やのに、8て。
そんな数字あるんかと思った。
もちろんルールを破ったわけではない。
エントリーも決済も、自分で決めたルールの範囲内でやっている。
ただ、巻き戻し機能を使いながら検証しているので、どこかで自分に都合の良い判断が混じっているんちゃうかという気持ちもある。
それでも少しだけ思った。
「案外、このルールええんかもしれんな」
そんな期待もあった。
ところが、その期待は長く続かなかった。
今度は別の問題にぶつかった。
業者によってチャートが違う。
FXをやっている人なら当たり前の話やけど、改めて見比べると厄介やった。
ある業者では安値を抜けている。
別の業者では安値を抜けていない。
安値を抜けたと判断すれば短期トレンドは下向きに変わる。
でも安値を抜けていないなら、ただ下降のダウが一回できただけで、トレンドはまだ変わっていない。
判断が真逆になる。
「え、どっちやねん」
そうなる。
しかも普段自分が見ているメタクオーツのデータでは、安値は抜けていなかった。
だから今まで自分がやってきたダウのカウント方法とも整合性が取れる。
でも、それでええんかとも思う。
メタクオーツを基準にすれば話は簡単や。
けど、もし将来メタクオーツがデータを公開せえへんようになったらどうするんやろ。
その瞬間、自分のルールは成立せえへんようになるんちゃうか。
そんなことまで考え始めた。
昔よりルールは固まったと思う。
ダウのカウント方法もかなり言語化できた。
昔の自分より検証もするようになった。
だからこそ今は、「勝てそうかどうか」よりも、「再現できるかどうか」が気になる。
PF8.23という数字が出た日やった。
でも一日が終わって振り返ると、頭に残っているのはPF8.23ではない。
「このルールの土台はほんまに大丈夫なんか？」
そっちの方やった。
結局、今のところ答えは出てへん。
AIには、
「ATRの10％ぐらいは誤差として扱ったらどうですか」
みたいなことを言われた。
たしかにそうなんかもしれん。
でも、それでほんまに再現性が担保できるんかはまだ分からん。
たぶん、また検証するしかないんやろなと思う。
PF8.23が出て、普通やったら喜ぶ日なんかもしれん。
でも実際のところ、一番時間を使ったのは、
「この安値、抜けたことにしてええんか？」
を考えることやった。
相場って結局そういうもんなんかもしれん。
勝てるルールを探してるつもりやのに、気が付いたら「正解のない問題」の方ばっかり考えてる。
明日もたぶん、Apple Pencil持ってチャートを送る。
そしてまた、
「これ、どっちやねん」
って悩んでる気がする。